资产重组中金融风险的H∞控制理论应用研究

• 作者: 钟麦英 黄小原
• 来源期刊: 信息与控制
• 关键词: 资产重组 奇异H∞控制 金融风险 离散时间系统
• 年，卷（期）: 1998,（6）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 401-407
• 页数: 7页
• 分类号: F8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-0411.1998.06.001

摘要

在随机资产模型的基础上,建立了资产重组问题的离散时间系统模型,运用降阶方法推导了在资产重组过程中使风险最小的奇异控制策略.最后,根据复变函数理论求解范数的方法求得了问题的解析解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	钟麦英	东北大学工商管理学院	6	39	4.0	6.0