证券投资决策的微分对策方法研究

• 作者: 刘海龙 樊治平 潘德惠 郑立辉
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资 微分对策 值函数 有界不确定性 伊萨克-贝尔曼(Isaacs-Bellman)方程
• 年，卷（期）: 1999,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 69-72
• 分类号: F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.1999.01.010

摘要

在证券价格存在有界不确定性的假设下,研究了基于最差情况的最优证券投资决策问题.首先,建立了证券投资决策的微分对策模型,然后,证明了该微分对策模型存在唯一的值函数.最后,根据微分对策理论得出了值函数所满足的偏微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	樊治平	东北大学工商管理学院	377	12207	57.0	89.0
2	潘德惠	东北大学工商管理学院	118	2337	28.0	43.0
3	刘海龙	沈阳大学工商管理学院	8	167	6.0	8.0
4	郑立辉	华中理工大学系统工程研究所	1	54	1.0	1.0