非线性协整关系及其检验方法研究

• 作者: 孙青华 张世英 张喜彬
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 长期记忆 非线性吸引点 非线性协整 神经网络算法
• 年，卷（期）: 1999,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 57-68
• 分类号: F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.1999.01.009

摘要

文献[4]所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系,从而可以称为"线性协整".然而,经济系统中的许多时间序列是长记忆的,这些序列本身以及序列之间往往存在非线性关系,所以对这些序列进行线性协整分析是不太合适的.针对时间序列的长记忆和非线性特点,本文提出了向量时间序列非线性协整的概念,并运用神经网络方法对非线性协整关系存在性进行检验.同时,还讨论了这种非线性协整关系检验的可行性,给出了运用神经网络估计非线性协整函数的算法.最后,通过模拟试验说明了检验方法的可行性与有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	张喜彬	天津大学管理学院	5	234	4.0	5.0
3	孙青华	天津大学管理学院	5	158	4.0	5.0