引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理

• 作者: 唐小我 曾勇 郑维敏
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组合证券选择 卖空 指数期货 生成 基金分离定理
• 年，卷（期）: 1999,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 265-271
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 5826字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.1999.03.012

摘要

分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用,讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题,推广了组合证券选择和基金分离理论的有关结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾勇	电子科技大学管理学院	216	5055	39.0	61.0
2	唐小我	电子科技大学管理学院	383	8909	50.0	69.0
3	郑维敏	清华大学经济管理学院	6	94	5.0	6.0