线性限制下联立方程组模型的可识别性与参数估计

• 来源期刊: 北京师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 联立方程组模型 可识别性 间接最小二乘 两步最小二乘 三步最小二乘
• 年，卷（期）: 1999,（4）
• 页码范围: 447-454
• 页数: 8页
• 分类号: O212
• 语种: 中文

摘要

给出了带线性方程间限制的联立方程组模型的可识别定义及间接最小二乘估计量、两步最小二乘估计量、三步最小二乘估计量的解析表达式.进一步在可以理解的条件下证明了这些估计量的一相合性和渐近正态性.随机模拟的例子表明这些方法中三步最小二乘估计是最好的.