一类奇异型扩散控制的折扣模型

• 作者: 刘坤会 秦明达 陆传赉
• 来源期刊: 科学通报
• 学科: 化学
• 关键词: 随机控制 变分方程 奇异型随机控制
• 年，卷（期）: 1999,（18）
• 所属期刊栏目: 简报
• 页码范围: 1933-1936
• 分类号: O6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0023-074X.1999.18.004

摘要

研究了一类状态为扩散过程的奇异型折扣费用随机控制模型,其扩散过程的漂移系数和扩散系数都是非线性的.这类模型实质性地推广了以往Karatzas等人所建立的对应模型.文中采用了一些与以往不同的分析手法,给出了该模型最佳控制存在的充要条件.当最佳控制存在时,它是状态过程对两条直线的瞬时反射.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘坤会	北方交通大学理学院	28	214	6.0	14.0
2	陆传赉	北京邮电大学信息工程系	4	24	3.0	4.0
3	秦明达	北京科学技术大学数学力学系	1	6	1.0	1.0