限制卖空证券组合有效边缘的灵敏度分析

• 作者: 徐成贤 李栓劳
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 社会科学
• 关键词: 限制卖空 证券组合 参数二次规划 三元分割
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 页码范围: 72-75
• 页数: 4页
• 分类号: C16|G11
• 字数: 2494字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2000.02.016

摘要

本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质,分析的结果表明:有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条连续的、凸的、分片二次函数连接而成的曲线.应用三元分割技术可以得到,在可选择证券空间上,有些证券从不会作为投资选择的对象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成贤	西安交通大学理学院	96	893	16.0	25.0
2	李栓劳	西安交通大学理学院	4	7	2.0	2.0