关于亚式期权及其定价模型的研究

• 作者: 郑小迎 陈金贤
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 路径依赖型 无套利原理 多因素定价模型
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 4185字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2000.02.005

摘要

本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理.然后,利用无套利原理,创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型,并针对亚式期权的不同品种--平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价分别进行了讨论.