简单可转换债券的定价——一种鞅方法

• 作者: 王振全 邓述慧
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 金融市场 股票市场 可转换债券 期权定价 鞅
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 页码范围: 1-8
• 页数: 8页
• 分类号: F22
• 字数: 862字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2000.04.001

摘要

可转换债券作为债券和期权的混合体,其定价比债券和期权的定价都要复杂.本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题,给出了便于计算的类似于Black-Scholes模型的定价公式.但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然.基于这一定价模型,可转换债券的价格可分解为转换期权的价格和简单债券的价值之和.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓述慧	中国科学院管理决策与信息系统开放实验室	5	86	4.0	5.0
2	王振全	中国科学院管理决策与信息系统开放实验室	1	16	1.0	1.0