证券组合M-V有效边缘动态分析

• 作者: 侯为波 徐成贤
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: M-V证券组合 有效边缘 有效证券
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 26-31
• 页数: 6页
• 分类号: O29|F830
• 字数: 5570字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2000.01.005

摘要

研究了在证券市场存在或不存在无风险收益证券且允许卖空条件下风险证券数的增加或减少对M-V证券组合有效边缘的影响,给出了M-V有效边缘的漂移方向及漂移距离公式.研究结果表明,一般情形下,证券数的减少将使有效边缘向右下方漂移,证券数增加将使有效边缘向左上方漂移.并引入一个新概念--有效证券,借助于此,可以对原有选择投资证券集进行调整,吸收强有效证券,排除弱有效或无效证券,从而使M-V有效边缘达到最佳,提高证券投资业绩.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成贤	西安交通大学理学院	96	893	16.0	25.0
2	侯为波	西安交通大学理学院	5	48	2.0	5.0