商业银行资产负债管理的随机规划模型

• 作者: 秦成林 程迎杰
• 来源期刊: 上海大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 资产负债管理 随机规划 风险管理
• 年，卷（期）: 2000,（6）
• 页码范围: 485-490
• 页数: 6页
• 分类号: F224.3
• 字数: 4951字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2861.2000.06.004

摘要

为商业银行的资产负债管理建立一个带有简单补偿的多周期随机规划模型.在考虑到一系列确定的投资回报率、借入成本以及一系列的随机存款、流动性等的条件下,模型在一个计划期间内决定资产和负债的Portfolio,文章的目的是建立一个优化工具保证银行连续盈利和获得最佳风险管理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦成林	上海大学理学院	22	184	6.0	13.0
2	程迎杰	上海大学理学院	1	64	1.0	1.0