股价波动的指数O-U过程模型

• 作者: 冯敬海 林建华 王福昌
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 股票 收益率 波动率 指数O-U过程模型
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 2844字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2000.04.005

摘要

本文针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,并建立了股价波动的指数OkU过程模型,得到了比传统模型更好的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建华	大连理工大学应用数学系	10	439	10.0	10.0
2	冯敬海	大连理工大学应用数学系	44	410	9.0	20.0
3	王福昌	大连理工大学应用数学系	1	71	1.0	1.0