单期可数无限态金融市场的渐近套利、均衡价格测度和估值

• 作者: 宋逢明 毛二万
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 渐近套利 均衡价格测度 债权估价 均衡价格系统
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: F019.1|F830.9
• 字数: 3688字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2000.04.001

摘要

给出了单期可数无限态金融市场的渐近套利概念,得到了它与均衡价格测度存在性的等价关系,同时证明了它们与均衡价格系统之间的一致性,给出了未定债权的估价公式 ;这些结果推广了单期有限态时的相应结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋逢明	清华大学经济管理学院	69	1579	17.0	39.0
2	毛二万	清华大学经济管理学院	8	23	2.0	4.0