存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略

• 作者: 唐小我 曹国华 曹长修 黄薇
• 来源期刊: 控制与决策
• 学科: 数学
• 关键词: HJB方程 动态规划原理 消费与投资策略 Poisson微分方程
• 年，卷（期）: 2000,（6）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 699-702
• 页数: 4页
• 分类号: O221.3
• 字数: 3218字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-0920.2000.06.015

摘要

研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳跃收入的最优策略,拓展了Merton模型.给出了财富预算方程,运用动态规划原理及随机分析导出该问题的HJB方程,并由此得到一般情形下抽象形式的解.在一类特殊HARA情形下讨论了具有显式反馈形式的最优消费和投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹长修	重庆大学自动化系	162	2835	26.0	47.0
2	曹国华	重庆大学工商管理学院	148	2124	27.0	37.0
3	唐小我	电子科技大学工商管理学院	383	8909	50.0	69.0
4	黄薇	重庆大学自动化系	12	72	6.0	8.0