不可交易标的资产的衍生证券定价问题

• 作者: 林武忠 潘晓军
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 标的资产 衍生证券 风险的市场价格
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 页码范围: 19-25
• 页数: 7页
• 分类号: O29|F224
• 字数: 3572字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2000.03.004

摘要

作者主要讨论了标的资产为不可交易情形下衍生证券的定价问题.首先推导出这种衍生证券价格应满足的微分方程,然后把它用于随机利率的债券定价.并在期望漂移率和方差率为特定的函数形式下,给出显示的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘晓军	华东师范大学数学系	1	5	1.0	1.0
2	林武忠	华东师范大学数学系	3	10	2.0	3.0