期权价格函数的局部多项式估计

• 作者: 刘忠 茆诗松
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 局部多项式估计 两步回归
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 81-88
• 页数: 8页
• 分类号: O21
• 字数: 7212字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2000.01.011

摘要

本文直接从期权交易价格出发,利用非参数回归方法估计期权定价函数.首先给出期权价络函数的局部多项式估计,然后利用Black-Scholes公式讨论窗宽的确定,再给出期权价格函数的两步估计方法,最后对芝加哥商业交易所的英磅期货期权数据作了实际计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	茆诗松	华东师范大学统计系	40	475	13.0	20.0
2	刘忠	华东师范大学统计系	7	27	3.0	5.0