一个依赖于挠度与峭度的三项式期权定价模型

• 作者: 谢赤
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 关键词: 期权定价 股票收益 挠度 峭度 三项式模型
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 209-216
• 页数: 8页
• 字数: 4116字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2000.03.007

摘要

提出了一个将股票收益分布的头四个动差结合起来的三项式期权定价模型。该模型所包含的股票收益分布的挠度可正可负，尾部可宽可窄，还可以是混合的。特别地，模型的系数可选择得与股票收益分布的实际估计评均值、方差、挠度和峭度相匹配，因而就可能产生出与实际观测的股票收益分布较为一致的期权价格。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学国际商学院	261	4348	33.0	54.0