基金管理者报酬的线性模型研究与实证分析

• 作者: 李俊青 李贵春 詹原瑞
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 跟踪偏差 线性模型 二次型
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 42-48,83
• 页数: 8页
• 分类号: F831
• 字数: 4501字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2000.02.007

摘要

探讨了四种跟踪组合回报率与目标回报率间偏差的线性模型,线性偏差比传统的二次型偏差更能准确描述投资者的风险态度, 用线性规划给出了明确的优化方案,并对上海证券A股各分类资产组合作出了实证分析和比较,得出为达不同的投资目标投资者确定投资组合及基金管理者报酬的各种优化模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹原瑞	天津大学管理学院天津大学金融中心	85	1374	18.0	34.0
2	李贵春		41	177	8.0	12.0
3	李俊青	天津大学管理学院天津大学金融中心	3	31	2.0	3.0