随机利率情形下外汇未定权益定价

• 作者: 聂赞坎 薛红
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 鞅 Ito 公式 未定权益 欧式期权
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 287-289
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2008字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2000.03.015

摘要

在随机利率情形下,利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式,得到了欧式看涨期权和看跌期权价格解析表达式及平价关系;最后,讨论期权套期保值策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	聂赞坎	西安交通大学理学院	42	618	15.0	24.0
2	薛红	西安交通大学理学院	6	165	5.0	6.0