具有变系数和红利的多维Black-Scholes模型

• 作者: 聂赞坎 薛红
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes模型 未定权益 随机微分方程 鞅方法
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 页码范围: 133-138
• 页数: 6页
• 分类号: O29
• 字数: 1472字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2000.03.028

摘要

本文提出具有变系数和红利的多维Black-Scholes模型,利用倒向随机微分方程和鞅方法, 得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略.在具体金融市场,给出欧式期权的定价公式和套期保值策略,以及美式看涨期权价格的界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	聂赞坎	西安交通大学理学院	42	618	15.0	24.0
2	薛红	西安交通大学理学院	6	165	5.0	6.0