基于鲁棒控制的期权定价方法

• 作者: 郑立辉
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 鲁棒控制 微分对策
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 60-64
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 字数: 4861字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2000.03.009

摘要

首先从经济学的行为分析出发,在鲁棒控制的框架下给出了期权卖价、买价和公平价格的严格定义.然后通过求解微分对策,得到了定价模型值函数的封闭解.最后给出了期权价格及其对冲策略的显式表达式,并比较了这种期权定价方法与随机方法的优缺点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑立辉	同济大学经济与管理学院	8	138	5.0	8.0