股价指数时间序列的分形性质分析

• 作者: 王嘉松 申富饶 陈军飞
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 小波变换 股价指数 分形噪声
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 页码范围: 25-30
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 2851字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2000.01.003

摘要

用一种新的信号处理工具-小波变换,对股价指数数据进行分析,发现股价指数数据类似于一类更广的噪声一分形噪声,从而推广了传统上处理股价指数时间序列时总假定其为白噪声或高斯噪声的假设,用分形噪声能更好地刻划股价指数数据的波动特性.对上证指数和深证指数的实证分析显示,两市股价指数均存在正相关,我国股票市场不是弱式有效市场.实证也显示出小波变换是研究股价指数波动特性的一种有效的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈军飞	河海大学国际工商学院	43	451	12.0	19.0
2	申富饶	南京大学商学院	2	36	2.0	2.0
3	王嘉松	南京大学数学系	7	108	4.0	7.0