投资组合理论及其在中国证券市场中的应用研究

• 作者: 周维 张银旗 陈学荣
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 现代投资组合理论 因素模型 实证分析
• 年，卷（期）: 2000,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 6-12,58
• 页数: 8页
• 分类号: F8
• 字数: 5829字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2000.05.002

摘要

本文对现代投资组合理论在我国证券市场中的应用进行了深入的实证分析.通过对马柯维茨模型、因素模型、卖空约束条件下的资产组合选择模型的实证研究,得出了许多非常有价值的结论,对我国的证券投资运作,特别是投资基金的管理有着重要的指导作用.