具有随机风险的公司最优投资策略

• 作者: 刘再明 李致中 杨昭军
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 组合选择 受控扩散过程 不完备市场 存贷利率差 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 页码范围: 5-9
• 页数: 5页
• 分类号: O224
• 字数: 3255字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2000.04.002

摘要

本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题．公司投资选择是存款、贷款及股票交易．因市场的不完备性，公司在任一时刻均存在概率为正值的破产可能性．本文主要结果是：从贷款利率高于存款利率的实际出发，运用最优随机控制理论，得到使公司生存概率取最大值的最优投资策略，以及相应的最大生存概率，并对这些结果给出了严格证明．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨昭军	长沙铁道学院科研所	3	39	3.0	3.0
5	刘再明	长沙铁道学院科研所	5	32	2.0	5.0
6	李致中	长沙铁道学院科研所	3	95	2.0	3.0