极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用

• 作者: 田宏伟 詹原瑞
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 受险价值 极值理论 两次子样试算法 尾部估计
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 44-53
• 页数: 10页
• 分类号: F830
• 字数: 8423字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2000.01.008

摘要

本文讨论根据极值理论(EVT)计算金融市场风险重要量度--受险价值(VaR)的一种新方法,给出金融资产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式,并以此为基础提出用确定临界值并估计VaR的"两次子样试算法",最后用1971-1998年的日元/美元汇率6700多个历史数据验证在极端条件下用EVT估计VaR具有很高的准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹原瑞	天津大学管理学院	85	1374	18.0	34.0
2	田宏伟	天津大学管理学院	4	274	3.0	4.0