q-零协方差资产组合前沿

• 作者: 王一鸣
• 来源期刊: 北京大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 资产组合前沿 资产前沿组合 q-零协方差资产组合前沿
• 年，卷（期）: 2000,（5）
• 页码范围: 608-612
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|F830.59|F224|O29
• 字数: 2783字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0479-8023.2000.05.004

摘要

探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征,提出一个更具一般性的概念--q-零协方差资产组合前沿,在σ2(-r)-E[-r]坐标平面中刻画了其几何结 构. 通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例,资产组合前沿是所有q -零协方差资产组合前沿的包络线.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王一鸣	北京大学经济学院金融系	77	379	11.0	18.0