具有服从有限马尔可夫链随机波动的期权定价问题

• 作者: 谢赤
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 有限马尔可夫链 随机波动 期权定价
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 15-19,68
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 3421字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2000.03.004

摘要

对Ritchey的通过以有限马尔可夫链替代其非组合二项式概率树的有限混合期权定价模型进行了修改.结果,混合模型的元素的数量将不象多期期权定价那样扩张,而是保持不变.由于只要存在足够的交易期权量,有限波动空间将允许进行无风险套期保值,因而使风险中性评价得到了更理想的调整.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学国际商学院	261	4348	33.0	54.0