一种确定最优证券组合的新方法

• 作者: 张璞 白晓虹 马勇
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合 效应函数 方法
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 36-39
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 1816字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2000.02.008

摘要

Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石.本文在此基础上,借助于期望效用函数这个工具,有效地设计出了确定特定投资者最优投资组合的方法.