避免破产的再保费用与投资基金的防护

• 作者: 张连增
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Lundberg基本方程 复合Poisson过程 盈余过程 鞅
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 页码范围: 76-80,105
• 页数: 6页
• 分类号: O29:F84
• 字数: 3305字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0465-7942.2000.01.017

摘要

本文讨论了风险模型中盈余过程的破产时刻和即将破产前的盈余及破产赤字三个变量之间的分布关系,指出保险人为避免发生破产,可购买再保险,使盈余过程总取正值.给出了再保险的净保费的表示式.研究了风险模型在金融领域中的投资基金的防护问题 ,指出基金所有人可购买担保契约,使基金累积值总在防护水平之上.此外给出了购买担保契约的成本的表示式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张连增	南开大学风险管理与保险学系	63	348	12.0	16.0