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摘要:
讨论了Black-Scholes一般情形:无风险资产(债券或银行存款)有依赖时间参数的利率r(t),风险资产(股票)支付红利,并且有依赖时间参数的期望收益率μ(t),波动率σ(t)及红利率ρ(t).利用随机分析中的鞅方法得到欧式未定权益定价的一般公式及套期保值策略,并讨论了欧式买权和卖权定价及平价关系,最后给出美式买权价格的上下界.
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未定权益
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欧式未定权益
等价鞅测度
红利
套期保值
非风险中性定价
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 鞅在未定权益定价中的应用
来源期刊 工程数学学报 学科 数学
关键词 鞅方法 欧式期权 美式期权 平价关系
年,卷(期) 2000,(3) 所属期刊栏目 短文与研究简报
研究方向 页码范围 135-138
页数 4页 分类号 O211.6|F830.9
字数 2460字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-3085.2000.03.027
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 彭玉成 信阳师范学院数学系 16 114 3.0 10.0
2 薛红 西安交通大学理学院 6 165 5.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
鞅方法
欧式期权
美式期权
平价关系
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程数学学报
双月刊
1005-3085
61-1269/O1
16开
西安市西安交通大学数学与统计学院
1984
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
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