实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验

• 作者: 田新时 肖挺
• 来源期刊: 华中理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券 巴塞尔委员会 正态性检验
• 年，卷（期）: 2000,（10）
• 页码范围: 94-96
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2921字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2000.10.033

摘要

对实行巴塞尔委员会关于银行 (金融) 业风险监管的1996协定的基本假定之一,即证券资产回报服从条件正态分布进行了实证分析.证券资产包括股票和债券,分析采用了常规的偏度、峰度检验、直观的分位图 (Q-Q图) 和对应的Q-Q图相关系数检验.分析结果显示,J. P. Mogan 关于预测波动率σt 的模型和标准在我国证券市场有一定的实用性,我国的金融机构可以考虑试行巴塞尔委员会关于风险监管的96协定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田新时	华中理工大学经济学院	1	7	1.0	1.0
2	肖挺	华中理工大学经济学院	1	7	1.0	1.0