规避资产重组金融风险的鲁棒H∞控制策略研究

• 作者: 汤兵勇 钟麦英 黄小原
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 资产重组 鲁棒H∞控制 金融风险 离散时间系统
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 页码范围: 7-12，23
• 页数: 7页
• 分类号: F224.1
• 字数: 4002字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2001.01.002

摘要

将资产重组过程中收益率的随机性通过其不确定性摄动和系统的不确定性扰动输入来体现，建立了资产重组问题的离散时间系统模型，基于时变离散系统H∞优化设计思想，求得资本运营过程中能够确保资产财富按预期目标增值，有效抑制和防范金融风险的鲁棒H∞控制策略，并通过一算例说明了算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	汤兵勇	东华大学工商管理学院	147	1276	21.0	28.0
3	钟麦英	东华大学工商管理学院	14	84	5.0	9.0