A、B股互-自相关研究

• 作者: 吴冲锋 王承炜
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 领先-滞后效应 横截面自相关 交易量 GARCH 现象
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 265-268
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3491字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2001.04.001

摘要

研究了沪、深市A、B股之间的领先-滞后效应.横截面自相关的分析表明:在考虑了周末效应和GARCH现象后,A、B股之间不存在领先-滞后现象,A、 B股之间是即时正相关的.这说明虽然B股交易量明显小于A股,但A、B股在反应市场信息方面是同步的,任何企图从这种领先-滞后效应中套利的想法都是不可能的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴冲锋	上海交通大学安泰管理学院	257	9448	51.0	90.0
2	王承炜	上海交通大学安泰管理学院	9	545	7.0	9.0