中国股票市场星期效应的实证分析--主成份分析

• 作者: 任燕燕 刘锦萼 胡金焱
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 主成份分析 自相关 异方差 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 页码范围: 56-61
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 2528字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2001.02.009

摘要

本文利用主成份分析的方法,构造代表中国股市日收益率波动的第一主成份序列,通过对这一序列的残差进行自相关性与异方差性检验,选用(A(2)-A(1))～GARCH模型,分析中国股票市场"星期效应"的存在性与特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡金焱	山东大学经济学院	91	923	17.0	28.0
2	任燕燕	济南大学数学系	4	55	3.0	4.0
3	刘锦萼	山东大学数学与系统科学学院	5	37	3.0	5.0