基金分离定理的进一步研究

• 作者: 唐小我 曾勇 郑维敏
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组合证券 指数期货 卖空 有效集 基金分离定理 生成
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 187-191
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4292字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2001.03.006

摘要

在以往研究基础上,以直观的方式讨论了有效集在非平凡生成情况下风险证券收益分布的特征,将Ross在允许卖空情况下的结论推广到不允许卖空但引入指数期货的情况,进一步说明了线性指数（因素）模型在基金分离、资本资产定价和资产配置决策中的关键性作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾勇	电子科技大学管理学院	216	5055	39.0	61.0
2	唐小我	电子科技大学管理学院	383	8909	50.0	69.0
3	郑维敏	清华大学经济管理学院	6	94	5.0	6.0