E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型

• 作者: 何宜庆 王浣尘 王芸 龚薇
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组合证券投资 E-Sh风险 多目标决策模型 偏好加权系数法
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 页码范围: 66-71
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3910字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2001.01.013

摘要

从E-Sh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型，同时给出了计算最优投资比例系数的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王浣尘	上海交通大学安泰管理学院	321	7008	43.0	67.0
2	何宜庆	上海交通大学安泰管理学院	11	125	5.0	11.0
3	王芸	华东交通大学经济管理学院	46	323	10.0	17.0
4	龚薇	南昌大学决策科学系	1	34	1.0	1.0