资产优化中价值函数的一些基本性质

• 作者: 刘俊红 许世蒙
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 关键词: 价值函数 资产优化 粘性解 交易费
• 年，卷（期）: 2001,（5）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 669-671
• 页数: 3页
• 分类号: TP1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8152.2001.05.006

摘要

针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过考察常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论了价值函数的一些基本性质,即价值函数的凹性、连续性和正则性,以及变分不等式的粘性解的存在性和唯一性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许世蒙	装甲兵工程学院数学室	54	165	7.0	9.0
2	刘俊红	装甲兵工程学院数学室	23	46	4.0	5.0