用于择优决策的广义Sharpe比率

• 作者: 倪苏云 吴冲锋
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: Sharpe比率 决策判据 投资组合
• 年，卷（期）: 2001,（5）
• 所属期刊栏目: 经济系统分析
• 页码范围: 33-36
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2697字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2001.05.008

摘要

在Dowd对备选资产是否值得投资的研究基础上,推导出在可供选择的不同备选资产中择优投资的判据,从而扩展了广义Sharpe比率的使用范围,解决了备选资产与原有投资组合中其他资产的收益存在相关性时,标准Sharpe比率无法应用的问题.最后,还用图示分析了基准选取不合适可能造成的计算误差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴冲锋	上海交通大学管理学院	257	9448	51.0	90.0
2	倪苏云	上海交通大学管理学院	17	742	12.0	17.0