市场利率波动对期权价值的影响

• 作者: 冯敬海 林建华 王世柱
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 市场利率 指数O-U过程
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 10-16
• 页数: 7页
• 分类号: F22
• 字数: 3539字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2001.04.002

摘要

本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响,并将所得结果与Black-Scholes定价模型进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建华	大连理工大学应用数学系	10	439	10.0	10.0
2	冯敬海	大连理工大学应用数学系	44	410	9.0	20.0
3	王世柱	大连理工大学应用数学系	1	12	1.0	1.0