服从跳-扩散过程的几种资产的最大值的期权定价

• 作者: 侯振挺 冯广波 刘再明 蔡海涛
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 欧式看涨期权 欧式看跌期权 跳-扩散过程 期权定价
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 36-38
• 页数: 3页
• 分类号: F22
• 字数: 1767字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2001.04.006

摘要

本文利用了关于Black-scholes方程的直观解释,以及采用了Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段,研究了Merton跳-扩散过程期权定价的一个特殊情况,并得到服从跳-扩散过程的几种资产最大值的欧式看涨期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯广波	中南大学铁道校区科研所	6	87	4.0	6.0
2	刘再明	中南大学铁道校区科研所	133	738	14.0	21.0
3	侯振挺	中南大学铁道校区科研所	83	397	10.0	17.0