一类特殊半鞅模型中无套利测度的刻划

• 作者: 史树中 魏刚
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 特殊半鞅 等价鞅测度 市场完备性
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: F22
• 字数: 2103字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2001.02.001

摘要

本文研究金融市场中一类特殊半鞅模型,其价格过程具有X=LD的形式,这里L是局部有界鞅,D是可料有限变差过程.对这类模型我们导出其等价鞅测度存在的充分必要条件.另外,我们将[2]中的条件/△M/≤C推广到M为局部有界鞅,得到相应的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史树中	北京大学金融数学与金融工程研究中心	17	76	2.0	8.0
2	魏刚	北京大学金融数学系	5	46	4.0	5.0