有交易费用的组合证券投资的概率准则模型

• 作者: 唐万生 梁建峰
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 概率准则 组合证券投资 卖空 预期收益 交易费用
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 5-10
• 页数: 6页
• 分类号: F121.26
• 字数: 4338字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2001.02.002

摘要

提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在不考虑投资交易费用前提下,给出了模型最优解满足的必要条件.此外,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型,经转化,将问题变成可用传统优化方法求解的非线性规划问题,给出了最优解满足的必要条件,并给出了数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐万生	天津大学管理学院	77	903	15.0	27.0
2	梁建峰	天津大学管理学院	3	107	3.0	3.0