一类随机利率下的增额寿险模型

• 作者: 刘凌云 汪荣明
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率.给付现值 增额寿险
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 283-290
• 页数: 8页
• 分类号: O211.62
• 字数: 3903字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2001.03.009

摘要

对寿险中的利率随机性问题的研究是近儿年来保险精算研究的热点和重点问题之一.本文以即时给付的一类增额寿险为对象,考虑到突发事件对利率的影响,对随机利率采用Gauss过程与Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪荣明		27	243	7.0	15.0
2	刘凌云		1	91	1.0	1.0