关于混合索赔模型的一个极限定理

• 作者: 赵正信
• 来源期刊: 安徽机电学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 帕累托分布 广义Poisson过程 极限定理
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 69-71
• 页数: 3页
• 分类号: O211.4
• 字数: 815字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2001.02.016

摘要

介绍了一种新型索赔模型，也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程，且其参数λ服从帕累托分布 .相对于经典索赔模型，混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性，而且参数λ为随机变量，所以过程的演化趋于复杂 .利用更新理论，随机游动原理及 Wald方程，对该模型得到了一个极限定理 .

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵正信	安徽铜陵财经专科学校基础部	1	0	0.0	0.0