单资产期权定价的三项式模型

• 作者: 李楚霖 梅正阳
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 三项式模型 风险中性概率 几何布朗运动 相机权益
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2429字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2001.04.012

摘要

在金融工程和实物期权领域,对期权进行数值计算是非常重要的,单资产期权定价的三项式模型是二项式模型的推广,通过引入新的参数,获得了若干三项式模型风险中性概率,改进了二项式和三项式模型的若干结果,并证明了该模型期权价值所满足的微分方程是Black-Scholes方程的一阶近似.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李楚霖	华中科技大学数学系	52	1382	21.0	36.0
2	梅正阳	华中科技大学数学系	15	71	4.0	8.0