不确定环境下金融产品投资组合的模型与优化

• 作者: 庄新田 李冰 黄小原
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 金融产品 金融杠杆 债务结构 风险价值 进化规划
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: F069.9
• 字数: 2588字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2001.02.001

摘要

金融产品投资组合是金融产品管理和财务管理的重要内容,本文研究金融产品投资组合的模型和优化问题,这一问题的目标函数是股东权益资本产出率的极大化,决策变量是金融杠杆和债务结构.文中给出了金融产品投资组合模型与优化的不确定环境的构造过程,并引入了目前流行的风险价值指标VaR.运用进化规划,给出一个不同置信水平下的债务结构、金融杠杆及其股东权益资本产出率的案例仿真.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0
3	李冰	东北大学工商管理学院	28	96	5.0	9.0