BEKK模型的协同持续性研究

• 作者: 张世英 李汉东
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 向量GARCH过程 BEKK模型 单整性 持续性 协同持续性
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 181-186,196
• 页数: 8页
• 分类号: F224.0
• 字数: 4824字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2001.03.005

摘要

首先介绍了有关方差持续性的概念，并引入了向量GARCH过程一种特殊表示形式即BEKK表示形式，在此基础上讨论了BEKK的单整性和持续性，给出了协同持续性的一种简明判定方法并提出了BEKK存在协同持续的充分必要条件，最后给出了一个协同持续的简化表示形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	李汉东	天津大学管理学院	4	160	4.0	4.0