人寿保险中随机Thiele微分方程的另一方法及应用

• 作者: 周玉丽 尹居良 汪荣明
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 局部平方可积鞅 时间非时齐的马氏链 随机Thiele微分方程 损失方差
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 19-26
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3783字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2001.01.004

摘要

本文针对人寿保单被描述为时间非时齐的马氏链情形，较之文[7]更一般的假设条件下，给出了鞅M(t)=E[Vo｜Ft]的局部平方可积鞅的表示性，该方法不同于文[4]的方法.由此得到了随机Thiele微分方程，而且给出损失方差的一般表示.文章最后通过赔偿依赖于准备金的寡妇养老金例子说明了随机Thiele微分方程的应用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪荣明		27	243	7.0	15.0
2	尹居良		7	17	2.0	3.0
6	周玉丽		1	1	1.0	1.0