关于利率衍生工具定价的研究

• 作者: 杨屹 郑小迎 陈金贤
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 利率衍生工具 Black-Scholes模型 均值回复 无套利原理
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 172-175
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2837字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2001.03.003

摘要

剖析在利率衍生工具定价中使用Black-Scholes模型的局限性．在深入分析利率特征及其影响因素的标的上，提出符合利率特征的随机模型，利用无套利原理得出债券等主要利率衍生工具的定价模型．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金贤	西安交通大学管理学院	128	2720	27.0	48.0
2	杨屹	西安理工大学工商管理学院	35	664	14.0	25.0
3	郑小迎	西安交通大学管理学院	6	255	6.0	6.0