风险的动态度量和一个相关的随机对策问题

• 作者: 嵇少林
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 随机控制 动态风险度量
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 132-137
• 页数: 6页
• 分类号: O211|O175
• 字数: 2175字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2001.03.028

摘要

本文讨论不完全市场中股票收益率不确定时的动态风险度量问题和一个相关的随机对策问题.该动态风险度量可表示为一个随机最优控制问题的值函数,以倒向随机微分方程为工具我们给出了最优目标具有的形式,并给出随机对策问题上值与下值相等的充分条件和鞍点的存在性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	嵇少林	山东大学数学与系统科学学院	4	17	1.0	4.0